莫纳什大学BFC5280(机构资产和负债管理)课程的辅导主题包括管理利率风险、外汇风险、流动性风险和现金流周期、信用风险、资本风险、债务和投资风险以及管理衍生产品风险。如果你想了解海师帮课程辅导的更多信息，那么你可以点击蓝字咨询海师帮7*24H在线客服~
一、辅导成果
成功完成本单元后，您应该能够：
1.审查澳大利亚储备银行 (RBA)、澳大利亚审慎监管局 (APRA) 和国际清算银行 (BIS) 为改善银行风险管理而采取的监管措施
2.培养应用国际清算银行标准化和内部资本模型评估银行监管风险的关键技能
3.协调利率风险、市场风险、贷款风险、贷款组合风险、外汇风险、流动性风险和金融衍生品相关风险方面的理论与银行实践
4.在个人总结性评估任务中展示对 BFC5280 中涵盖的主题的全面理解。
二、课程重要概念
1.资产负债管理(ALM)的基本原理
资产负债管理(Asset and Liability Management, ALM)是金融机构用于平衡和协调其资产和负债的风险管理策略。该课程强调了ALM的重要性，旨在通过优化资产和负债的匹配，降低利率风险、流动性风险和市场风险。学生将学习如何分析资产和负债的期限结构、现金流和利率敏感性，从而制定出有效的管理策略。
2.利率风险管理
利率风险是指由于利率波动而导致金融机构的收益和价值发生变化的风险。课程介绍了多种利率风险管理工具和技术，如久期和凸性分析、利率衍生品(如利率互换、期货和期权)等。通过理解和应用这些工具，学生能够有效地对冲和管理利率风险，确保机构财务稳健。
3.流动性管理
流动性管理涉及确保金融机构能够及时满足其短期负债的需求。课程内容包括流动性风险的识别和测量方法、流动性比率分析、应急流动性规划和资金来源多样化策略。通过系统学习，学生将掌握如何在市场压力下保持足够的流动性，从而防止流动性危机的发生。
4.市场风险管理
市场风险管理是指控制和减少由于市场价格变化(如股票价格、汇率、商品价格等)对金融机构造成的潜在损失。课程介绍了市场风险的评估方法，如Value at Risk (VaR)、压力测试和情景分析。学生将学习如何建立和运用风险模型，评估和监控市场风险，并制定相应的风险缓释措施。
5.信用风险管理
信用风险管理关注借款人或交易对手未能履行合同义务的风险。课程涵盖信用风险的分析与评估方法，如信用评分模型、违约概率和损失率的估算等。此外，学生还将学习信用风险缓释工具，如信用衍生品、担保和抵押等，帮助金融机构有效控制和管理信用风险。
6.资本充足率和监管要求
资本充足率是衡量金融机构应对潜在损失能力的重要指标，课程中详细介绍了巴塞尔协议的相关内容及其对资本充足率的要求。学生将学习如何计算和分析资本充足率，理解不同类型资本的构成，以及如何满足监管机构的资本要求，以确保金融机构的稳健运营。
7.风险管理框架和治理
一个有效的风险管理框架是金融机构稳健运营的基础。课程讲授了如何设计和实施全面的风险管理框架，包括风险识别、评估、监控和报告等环节。学生将学习如何建立风险管理治理结构，明确风险管理的职责和流程，确保风险管理策略在机构内的有效执行。
海师帮专业课程辅导
1.拥有4000+严选硕博学霸师资。针对学生的薄弱科目和学校教学进度，匹配背景相符的导师。
2.根据学生情况进行1V1专属备课，上课时间灵活安排。
3.中英双语详细讲解课程中的考点、难点问题，并提供多方位的课后辅导，辅助学生掌握全部课程知识，补足短板。
